Danh Mục Sự Kiện

Toạ đàm “Dự đoán mức độ lan tỏa hiệu ứng phá sản trong mạng lưới doanh nghiệp với dữ liệu từ Việt Nam”

3/21/2018 2:39:10 PM
Giới thiệu qua về bài thuyết trình

Bài thuyết trình đề xuất một phương pháp để nắm bắt hiệu quả rủi ro tín dụng từ mạng lưới các công ty. Mục tiêu của công trình nghiên cứu là đo lường được rủi ro tín dụng từ các công ty trong mạng lưới. Gần đây, các mạng lưới thương mại đã được lập nên để đầu tư và quan lý rủi ro trên các kênh thông tin chuyên nghiệp như Bloomberg hay Reuters. Chúng cho phép kiểm tra sự kết nối thương mại giữa các công ty. Chúng được sử dụng để quan sát các công ty trong mạng lưới cho thấy tác động tích cực hay tiêu cực khi có sự kiện tín dụng xảy ra. Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp để phân tích và đo lường tác động mà các công ty nhận được từ việc quan sát nhau trong mạng lưới. Mô hình Merton được áp dụng để tính rủi ro phát sinh với công thức đơn giản hóa phục vụ cho tính thực tiễn trong sử dụng. Hơn nữa, công thức này giúp người dung tối ưu hóa thời gian bằng cách giản lược thời gian tính toán. Phương pháp trên được giới thiệu với cách tiếp cận và mô hơn đơn giản hóa cùng với một số ví dụ về thí nghiệm số.

Diễn giả

PGS.TS Takuya Kaneko làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Tokyo. Hiện ông đang giảng dạy chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và định giá tại Đại học quốc tế Christian ở Tokyo, Nhật Bản. PGS.TS Takuya Kaneko có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Dịch vụ tài chính Standard and Poor’s, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Đức.

Các hướng nghiên cứu chính của PGS.TS Takuya Kaneko về Tài chính doanh nghiệp và định giá, Quản trị rủi ro, Tài chính định lượng và Thống kê.

Thời gian và địa điểm của toạ đàm:

Thời gian: 14h00 -16h00, thứ Năm, ngày 22/03/2018
Địa điểm: Phòng iSpace, nhà C, Làng Sinh Viên Hacinco

Lên đầu trang